12月11日，应学院邀请，国家杰出青年基金获得者，中科院系统所/预测中心张新雨研究员在永利官网学术交流厅作了题为“Model Averaging Estimation for High-dimensional Covariance Matrix with a Network Structure”的学术报告。报告由永利官网陈夏教授主持，闫莉、李婉星、李登奎等相关专业教师及研究生聆听了此次报告。

        张新雨研究员首先提出了使用不同多项式的阶可构造不同的候选模型，进而运用模型平均的方法估计高维协方差矩阵。其次提出了使用Mallows Cp平均准则来获得最优权重,并证明了模型平均方法的渐近最优性。最后，通过数值模拟和实际应用给出了模型平均方法的良好性质。